05Quant Agent Managers
Capital gestionado por agentes.
Un adelanto de la mesa de agentes que estamos construyendo: agentes cuantitativos diseñados para gestionar capital bajo un mandato escrito, con límites explícitos y un registro de cada decisión. Se presenta como un modelo conceptual; la ejecución corre sólo en simulación.
Cargando el modelo…
El modelo 3D requiere WebGL. La plantilla completa aparece abajo.
La mesa de Vordeon · modelo conceptual
Arrastrar para girar · seleccionar un agente
Dirección
Director
Agente · orquestación
En desarrollo
- Mandato
- Fija la agenda de investigación dentro del mandato escrito por personas y reparte el trabajo en la mesa.
- Puede decidir
- Qué hipótesis se estudian primero
- Cómo se distribuye el tiempo de investigación
- No puede
- Aprobar una estrategia
- Asignar capital o abrir una posición
- Pasar por encima de un límite de riesgo
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) agenda.updated · lista de prioridades v12 motivo: cobertura de datos completa en 3 mercados
Investigación
Investigador I
Agente · investigación cuantitativa
En desarrollo
- Mandato
- Convierte observaciones en hipótesis que quedan por escrito antes de correr cualquier prueba.
- Puede decidir
- Proponer una hipótesis prerregistrada
- Solicitar un conjunto de datos
- No puede
- Cambiar los umbrales de validación
- Probar con datos que ya conoce
- Enviar órdenes
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) hypothesis.registered · H-0xx corte fuera de muestra fijado al registrar
Investigación
Investigador II
Agente · investigación cuantitativa
En desarrollo
- Mandato
- Trabaja una segunda línea de investigación de forma independiente, para que las ideas no pasen por una sola mirada.
- Puede decidir
- Proponer una hipótesis prerregistrada
- Cuestionar la idea de otro investigador
- No puede
- Cambiar los umbrales de validación
- Enviar órdenes
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) hypothesis.registered · H-0xx modelo nulo adjunto
Datos
Canal de datos
Servicio · datos versionados
En desarrollo
- Mandato
- Entrega conjuntos de datos versionados, tal como se conocían en cada fecha y con su linaje, para que cada resultado pueda rastrearse hasta sus datos exactos.
- Puede decidir
- Aceptar o poner en cuarentena un conjunto de datos según reglas de calidad
- No puede
- Reescribir un conjunto de datos sellado
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) dataset.sealed · versión v003 suma de verificación registrada
Validación
Protocolo de validación
Código, no un agente
En desarrollo
- Mandato
- Prueba cada hipótesis fuera de muestra, con costos realistas y modelos nulos explícitos. La mayoría de las ideas se detiene aquí.
- Puede decidir
- Aprobar o rechazar una hipótesis con reglas fijas
- No puede
- Ser anulado por un agente
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) validation.completed · protocolo v1.0.0 resultado: rechazada · 4 pruebas no superadas
Comité
Presidencia del comité
Agente · comité de asignación
En desarrollo
- Mandato
- Preside un comité de tres. Una propuesta y su asignación de capital sólo avanzan con mayoría.
- Puede decidir
- Votar propuestas validadas y su asignación
- No puede
- Saltarse la validación
- Saltarse los límites de riesgo
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) committee.vote · aprobar 2 de 3 a favor
Comité
Integrante del comité I
Agente · comité de asignación
En desarrollo
- Mandato
- Vota de forma independiente cada propuesta validada y su asignación, con un motivo por escrito.
- Puede decidir
- Votar propuestas validadas
- No puede
- Votar ideas sin validar
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) committee.vote · rechazar motivo: se traslapa con una estrategia existente
Comité
Integrante del comité II
Agente · comité de asignación
En desarrollo
- Mandato
- Vota de forma independiente cada propuesta validada y su asignación, con un motivo por escrito.
- Puede decidir
- Votar propuestas validadas
- No puede
- Votar ideas sin validar
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) committee.vote · aprobar
Control de riesgo
Responsable de riesgo
Agente · supervisión
En desarrollo
- Mandato
- Vigila la exposición de todas las mesas y puede detener una o todas en cualquier momento.
- Puede decidir
- Detener una mesa o todas
- Solicitar una revisión
- No puede
- Abrir o ampliar una posición
- Levantar un límite fijado en código
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) risk.halt.requested · mesa FX motivo: se alcanzó el límite de pérdida diaria
Control de riesgo
Motor de riesgo
Código · límites estrictos
En desarrollo
- Mandato
- Aplica en código límites por orden, por mesa y por día. Ningún modelo puede negociar con él.
- Puede decidir
- Rechazar una orden antes de enviarla
- Cerrar y bloquear una mesa hasta la siguiente sesión
- No puede
- Ser desactivado por el código de una estrategia
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) pre_trade.check · aprobada exposición dentro del límite de la mesa
Control de riesgo
Paro independiente
Infraestructura separada
Planeado
- Mandato
- Un paro que corre aparte de la ejecución y que ninguna estrategia puede apagar.
- Puede decidir
- Detener la ejecución
- No puede
- Ser desactivado por el código de una estrategia
Formato de registro · aún no activo
Gestores de mesa
Gestor de la mesa de oro
Agente · gestor de capital
En desarrollo
- Mandato
- Administra la asignación de capital que le corresponde al mercado del oro dentro de sus límites, con estrategias aprobadas y en simulación.
- Puede decidir
- Cuándo actuar dentro de una estrategia aprobada
- Cómo usar su asignación dentro de sus límites
- No puede
- Cambiar su propia estrategia
- Cambiar sus propios límites o su asignación
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) order.simulated · dentro de los límites
Gestores de mesa
Gestor de la mesa de divisas
Agente · gestor de capital
En desarrollo
- Mandato
- Administra la asignación de capital que le corresponde al mercado de divisas dentro de sus límites, con estrategias aprobadas y en simulación.
- Puede decidir
- Cuándo actuar dentro de una estrategia aprobada
- Cómo usar su asignación dentro de sus límites
- No puede
- Cambiar su propia estrategia
- Cambiar sus propios límites o su asignación
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) order.simulated · dentro de los límites
Gestores de mesa
Gestor de la mesa de índices
Agente · gestor de capital
En desarrollo
- Mandato
- Administra la asignación de capital que le corresponde al mercado de índices bursátiles dentro de sus límites, con estrategias aprobadas y en simulación.
- Puede decidir
- Cuándo actuar dentro de una estrategia aprobada
- Cómo usar su asignación dentro de sus límites
- No puede
- Cambiar su propia estrategia
- Cambiar sus propios límites o su asignación
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) order.simulated · dentro de los límites
Gestores de mesa
Gestor de la mesa de activos digitales
Agente · gestor de capital
En desarrollo
- Mandato
- Administra la asignación de capital que le corresponde al mercado de activos digitales dentro de sus límites, con estrategias aprobadas y en simulación.
- Puede decidir
- Cuándo actuar dentro de una estrategia aprobada
- Cómo usar su asignación dentro de sus límites
- No puede
- Cambiar su propia estrategia
- Cambiar sus propios límites o su asignación
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) order.simulated · dentro de los límites
Gemelo digital
Gemelo digital
Réplica independiente
En desarrollo
- Mandato
- Replica cada posición simulada en infraestructura separada, para que el estado de cada mesa siempre pueda verificarse de forma independiente.
- Puede decidir
- Señalar una diferencia entre una mesa y su réplica
- No puede
- Enviar órdenes
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) twin.reconciled · 0 diferencias
Registro
Custodio del registro
Pista de auditoría ordenada
En desarrollo
- Mandato
- Lleva un registro ordenado, en el que cualquier alteración queda en evidencia, de cada evento: quién decidió qué, cuándo y por qué.
- Puede decidir
- Añadir eventos
- No puede
- Editar o borrar eventos pasados
Formato de registro de ejemplo (ilustrativo) ledger.append · encadenado por hash
Plantilla · un rol por agente
Ningún agente decide solo y ninguno puede cambiar sus propios límites.
Cada gestor administra la asignación de capital que le corresponde, dentro de sus límites. La investigación propone, la validación filtra, el comité asigna, el riesgo puede detenerlo todo y el registro conserva cada paso.
Los roles reflejan cómo una institución separa funciones. Seleccione un agente para ver su mandato, lo que puede decidir y lo que no.
-
Fija la agenda de investigación dentro del mandato escrito por personas y reparte el trabajo en la mesa.
-
Convierte observaciones en hipótesis que quedan por escrito antes de correr cualquier prueba.
-
Trabaja una segunda línea de investigación de forma independiente, para que las ideas no pasen por una sola mirada.
-
Entrega conjuntos de datos versionados, tal como se conocían en cada fecha y con su linaje, para que cada resultado pueda rastrearse hasta sus datos exactos.
-
Prueba cada hipótesis fuera de muestra, con costos realistas y modelos nulos explícitos. La mayoría de las ideas se detiene aquí.
-
Preside un comité de tres. Una propuesta y su asignación de capital sólo avanzan con mayoría.
-
Vota de forma independiente cada propuesta validada y su asignación, con un motivo por escrito.
-
Vota de forma independiente cada propuesta validada y su asignación, con un motivo por escrito.
-
Vigila la exposición de todas las mesas y puede detener una o todas en cualquier momento.
-
Aplica en código límites por orden, por mesa y por día. Ningún modelo puede negociar con él.
-
Un paro que corre aparte de la ejecución y que ninguna estrategia puede apagar.
-
Administra la asignación de capital que le corresponde al mercado del oro dentro de sus límites, con estrategias aprobadas y en simulación.
-
Administra la asignación de capital que le corresponde al mercado de divisas dentro de sus límites, con estrategias aprobadas y en simulación.
-
Administra la asignación de capital que le corresponde al mercado de índices bursátiles dentro de sus límites, con estrategias aprobadas y en simulación.
-
Administra la asignación de capital que le corresponde al mercado de activos digitales dentro de sus límites, con estrategias aprobadas y en simulación.
-
Replica cada posición simulada en infraestructura separada, para que el estado de cada mesa siempre pueda verificarse de forma independiente.
-
Lleva un registro ordenado, en el que cualquier alteración queda en evidencia, de cada evento: quién decidió qué, cuándo y por qué.
Ciclo de decisión
De una hipótesis escrita a una decisión registrada.
- 01
Datos
Los datos, versionados y tal como se conocían en cada fecha, entran a la mesa.
- 02
Investigación
Un investigador deja la hipótesis por escrito antes de cualquier prueba.
- 03
Validación
El protocolo la prueba fuera de muestra, con costos realistas. La mayoría de las ideas se detiene aquí.
- 04
Comité
Tres integrantes votan la propuesta y su asignación de capital. Se requiere mayoría.
- 05
Control de riesgo
Los límites se verifican en código antes de que algo se mueva.
- 06
Gestores de mesa
El gestor de la mesa administra su asignación dentro de los límites, sólo en simulación.
- 07
Gemelo digital
Una réplica independiente refleja la posición.
- 08
Registro
Cada paso queda escrito en un registro ordenado.
En desarrollo. Todos los agentes y servicios de esta página están en desarrollo o planeados. La ejecución existe sólo en simulación y no hay conexión con el mercado real.